PORAŽENI SMO U SEKUNDI! Potpuna blamaža ljudskog roda, evo kako je GPT4 u trenu rešio bankarsku krizu, VEŠTAČKA INTELIGENCIJA GAZI

Informacije koje stižu o krizi poverenja velikih štediša i investitora u banke ne postaju manje kontradiktorne iako je banka Silicijumske doline 10. marta propala, što je izazvalo širenje panike ne samo u američkom već i u evropskom bankarskom sistemu.

Na primer, visoki zvaničnik Federalnih rezervi Majkl Bar opisao je jučerašnji kolaps SVB kao „udžbenički primer lošeg upravljanja” i kritikovao njegov „koncentrisani poslovni model”. Problem sa tom izjavom je što je Michael S. Barr potpredsjednik Federalnih rezervi za nadzor. Čini se da je ključno pitanje kako šef nadzora centralne banke tvrdi, da je ovo „udžbenički primer lošeg upravljanja”, a da to ranije nisu primetili i reagovali. Bar – inače advokat – tvrdi da je odbor FED-a prvi put obavešten o problemima tek sredinom februara, odnosno neposredno pre propasti banke.

Kako je to moguće, s obzirom da postoje pisma supervizora FED-a rukovodstvu SVB-a o tome da su uočili izrazit rizik od rasta kamatnih stopa? S tim u vezi, intrigantno je i to što se Barova odgovornost ne dovodi previše u pitanje jer je on postao osoba koja vodi veliku istragu o uzrocima propasti SVB, dok čak ni predsednik FED-a Džej Pauel nema uvid u to. Bar je u Fed-u od sredine prošle godine, ali je dugo bio veliko ime u Obaminoj administraciji među ključnim imenima koja su kreirala zakone za sprečavanje gomilanja bankarskih rizika smatra se arhitektom Frank-Dodd akta iz 2010. koji je trebalo da obezbedi punu bezbednost bankarskog sistema.

Na kraju se ispostavilo da Bar, kao prva osoba koja je nadgledala Fed neposredno pre kolapsa, nije imala pojma o „udžbeničkom primeru lošeg upravljanja”, dok je Barni Frenk, supotpisnik čuvenog Frank-Dodovog akta, završio kao direktor Signature banke, njujorške institucije koja je propala dva dana posle SVB-a, a izgleda da se u njoj nije dogodilo ništa posebno egzotično po izloženosti rizicima. Bankari u obe banke kao da su zaboravili koliko bi bilo dobro imati gotovinske rezerve ako se više klijenata odluči da povuče svoje depozite, a SVB mesecima nije imao direktora za kontrolu rizika.

Ne treba sumnjati da je kolaps SVB zaista „udžbenički primer lošeg upravljanja“, već razotkriti enigmu kako je moguće da je nadzor Federalnih rezervi, koji je ispravno uočio rizike i slao upozorenja, uradio ne sprečavaju da se rizici materijalizuju, izazivajući tako paniku štediša i kolaps. Kako je slučaj SVB zaista „udžbenički model lošeg upravljanja“ pokazuje demonstracija kako napredno rešenje veštačke inteligencije GPT4 lako otkriva i rešava probleme sa kojima se kalifornijska banka suočila.

Softverski inženjer i strateg Matt Eskidge objavio je svoja pitanja za GPT4 u kojima je prvo definisao hipotetički scenario uslova poslovanja u kojima kamatne stope rastu i opisao strukturu imovine i obaveza SVB-a, a zatim je zatražio 'jezički model' za procenu finansijskih rizika: solventnost prema inflaciji, rastućim kamatama, recesiji, promenama cena nekretnina, pandemijama (ili nekoj drugoj nesreći) i juriš u banku.

GPT4 je odmah napravio procenu rizika, rangirao ove rizike i doneo opisne zaključke. Veštačka inteligencija je zaključila, na primer, da je prema RAC-u (Kodeks za procenu rizika) rizik rasta kamatnih stopa najizraženiji za SVB i predložila jednostavno prilagođavanje portfelja:

• a) Banka može da prilagodi svoju raspodelu sredstava kako bi smanjila koncentracija u dugoročnim trezorima i hipotekarnim hartijama od vrednosti. Diverzifikacijom u obveznice sa kraćim rokom dospeća i druge klase aktive sa nižom osetljivošću na kamatne stope, banka može smanjiti svoju izloženost fluktuacijama kamatnih stopa.
• b) Zaštita kamatnih stopa: koristite finansijske instrumente kao što su kamatni svopovi, termini i opcije za zaštitu od potencijalnih promena kamatnih stopa. Ovi instrumenti mogu pomoći banci da upravlja rizikom kamatnih stopa i ograniči potencijalne gubitke.
• c) Upravljanje pasivom aktive (ALM): Sprovedite ALM strategiju kako biste bolje uskladili trajanje i tokove gotovine imovine i obaveza banke. Ovo može pomoći u smanjenju rizika kamatnih stopa tako što će osigurati da promene kamatnih stopa imaju uravnotežen efekat na obe strane bilansa stanja.

Za nekoliko trenutaka, GPT4 je takođe podneo predloge za jednostavne mere za druge procenjene rizike softverskom inženjeru Eskidžu. Ako je Eskidž za nekoliko trenutaka od veštačke inteligencije trebalo da dobije prozaičan odgovor šta je SVB trebalo da uradi da smanji svoje rizike, kako je moguće da sofisticirani sistem praćenja rizika Federalnih rezervi nije primetio i sprečio „model udžbenika lošeg upravljanja“, a da glavna osoba odgovorna za uočavanje problema u sistemu tvrdi da je to zaista „udžbenički model lošeg upravljanja“, a ne nešto sa čime se ranije nisu susreli. Nakon takvog iskustva, zvuči duhovito kada Michael Barr kaže:

„Nastavićemo da pažljivo pratimo uslove u bankarskom sistemu i spremni smo da koristimo sve naše alate za instituciju bilo koje veličine, ako je potrebno, kako bismo sistem očuvali bezbednim i zdravim. Dodajmo da posle akcije spasavanja švajcarske Kredite Svis banke ni reakcija švajcarskih regulatora nije utešna".

Zaključili su da se postojeći set pravila koji je trebalo da spreče novu bankarsku krizu na međunarodnom nivou pokazao beskorisnim u ovoj bankarskoj krizi, iako su na njeno stvaranje utrošeni milioni sati ljudskog rada.

Kurir.rs/Jutarnji list