Andrija je devet godina mlađu Anu upoznao u jednom beogradskom klubu 2005. godine. Mmilošević je tada bio angažovan u seriji "Mješoviti brak", a Ana je još bila u srednjoj školi.
Andriju je sa Anom upoznala Tanja Vojtehovska i već posle dve nedelje otpočeli su romasu koju su u početku krili. Kada se Ana pojavila na izboru za mis, njihova veza postala je interesantna medijima.
Posle nekoliko godina ljubavi Andrija i Ana su raskinuli. Šainova se bavila manekenstvom i voditeljstvom, a bavila se i dizajniranjem haljina.
Danas je srećno udata i ima ćerkicu Laru. Inače, Ana Šain je prijateljica pevačice Milice Pavlović, a trenutno se zajedno odmaraju na Kopaoniku.
